带跳的随机微分方程的Euler折线逼近
熟知当随机微分方程的系数不满足Lipschitz条件,而仅满足单调性条件时,我们无法用Pi
card迭代法证明其解的存在性. Krylov为此对Brown运动驱动的此类方程用Euler折线逼近法证明了解的存在性.本文将Krylov的结果推广到带跳的随机微分方程,证明了Euler折线逼近的收敛性.这一结果是研究带跳的随机发展方程的基础,且对随机微分方程的数值计算有用.
作 者：
谢鹏 XIE PENG
作者单位：
华中科技大学数学系,武汉,430074
刊 名：
应用数学学报 ISTIC PKU
英文刊名：
ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA
年，卷(期)：
200831(2)
分类号：
O211.6
关键词：
带跳的随机微分方程 Euler折线 收敛
染雾